Tőzsdei pozíció finanszírozás

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság szigorúbb prudenciális szabályokat fogalmazott meg a bankok, befektetési vállalkozások számára azok likviditásának és tőkemegfelelésének javítása érdekében. Az új szabályozás eredményeképpen a szabványosított tőzsdei határidős termékek, szabványosított tőzsdei opciók és lejáró alaptermékre kötött CFD ügyletek kereskedésének és tartásának költségei növekedtek.

2017. augusztus 1-ével a következő díjak kerülnek felszámolásra az Equilor Trader rendszerében kötött és tartott pozíciókra:

 

Díj

Termékkör

Mértéke

Finanszírozási költség

Tőzsdei határidős termékek

Bankközi kamatráta + 2%

Tőzsdei opciós ügyletek

Lejáró alaptermékre kötött CFD ügyletek

Tartási díj

120 napnál hosszabb lejárattal rendelkező, vásárolt tőzsdei opciók

Bankközi kamatráta + 2%

 

A finanszírozási költség meghatározása tőzsdei határidős termékek, tőzsdei opciós ügyletek és lejáró alaptermékre kötött CFD ügyletek esetében az alábbi szabály alapján kerül meghatározásra:

Finanszírozási költség = Alapletét követelmény * Tartási periódus * (Releváns bankközi ráta + 2%) / 360 nap

A tartási díj meghatározása a 120 napnál hosszabb lejárattal rendelkező, vásárolt tőzsdei opciók estében az alábbi szabály alapján kerül meghatározásra:

Tartási díj = Nomimális érték / 1 000 000 * Alaptermék kategória költség

Alaptermék kategória költség:

 

 

Vásárolt kamatláb opció

Vásárolt deviza és arany opció

Vásárolt részvényopció

Vásárolt nemesfémekre (kivéve arany) szóló opció

Vásárolt árutermékre (kivéve nemesfémek) szóló opció

120 napnál hosszabb lejárat esetén

0,1 USD   0,7 USD  1,1 USD  1,0 USD  1,6 USD

 

 

Példa 1: Finanszírozási költség meghatározása tőzsdei határidős termékek, tőzsdei opciós ügyletek és lejáró alaptermékre kötött CFD ügyletek esetében:

Ön, 5 napra egy kontraktus E-mini S&P500 tőzsdei határidős terméket vásárolt, amelynek alapletét követelménye 5500 USD

Nominális érték

115,000

USD

Alapletét követelmény

5,500

USD

Tartási periódus

5

nap

1 hónapos USD Libor ráta

3%

 

Finanszírozási költség

5 500 * 5 * 3% / 360 = 2.29 USD

 

Példa 2: Tartási díj a 120 napnál hosszabb lejárattal rendelkező, vásárolt tőzsdei opciók esetében:

Ön, egy Coca-Cola Co. részvényre szóló tőzsdei eladási opciót vásárolt 160 napos lejáratra, 40 USD lehívási árral.

Nomális érték

4,000

USD

(Lehívási ár * 100 db részvény)

Kategória

Részvények

120 napnál hosszabb lejárat

Tartási díj / millió

1

USD

 

Tartási díj / nap

4 000 / 1 000 000 * 1.1 = 0.0044 USD

 

A fenti tájékoztatóval kapcsolatban felmerülő esetleges további kérdések esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

Tisztelettel:

Equilor Befektetési Zrt.